世界信息:市場(chǎng)組合平均風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率是風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)嗎？平均風(fēng)險(xiǎn)的收益率應(yīng)該怎么算？

市場(chǎng)組合平均風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率是風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)嗎?

市場(chǎng)組合平均風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率也市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。 (1)(Rm-Rf)的常見(jiàn)叫法有：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格、平均風(fēng)險(xiǎn)收益率、平均風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償率、股票市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)附加率、股票市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)收益率、市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率、市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)收益率、證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)率、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、證券市場(chǎng)的平均風(fēng)險(xiǎn)收益率、證券市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)等。 (2)Rm的常見(jiàn)叫法有：平均風(fēng)險(xiǎn)股票的“要求收益率”、平均風(fēng)險(xiǎn)股票的“必要收益率”、平均股票的要求收益率、市場(chǎng)組合要求的收益率、股票市場(chǎng)的平均收益率、市場(chǎng)平均收益率、平均風(fēng)險(xiǎn)股票收益率、證券市場(chǎng)平均收益率、市場(chǎng)組合的平均收益率、市場(chǎng)組合的平均報(bào)酬率、市場(chǎng)組合收益率、股票價(jià)格指數(shù)平均收益率、股票價(jià)格指數(shù)的收益率、證券市場(chǎng)組合平均收益率、所有股票的平均收益率等。 如果說(shuō)法中出現(xiàn)市場(chǎng)和風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)詞的，并且風(fēng)險(xiǎn)緊跟于收益率、報(bào)酬率、補(bǔ)償率等前面的，那么就表示Rm-Rf，這很好理解，首先市場(chǎng)的貝塔系數(shù)為1，其次，既然是風(fēng)險(xiǎn)收益率等，說(shuō)明它只是考慮風(fēng)險(xiǎn)部分的，因此要減去無(wú)風(fēng)險(xiǎn)部分;如果沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)兩字的，那么單說(shuō)收益率、報(bào)酬率、補(bǔ)償率等都表示Rm。

平均風(fēng)險(xiǎn)的收益率應(yīng)該怎么算?

風(fēng)險(xiǎn)收益率Rr=β*V，

式中：Rr為風(fēng)險(xiǎn)收益率;

β為風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù);

V為標(biāo)準(zhǔn)離差率。

Rr=β*(Km-Rf)

式中：Rr為風(fēng)險(xiǎn)收益率;

β為風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù);

Km為市場(chǎng)組合平均收益率;

Rf為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率，

(Km-Rf)為市場(chǎng)組合平均風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率，

風(fēng)險(xiǎn)收益率是投資收益率與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率之差;

風(fēng)險(xiǎn)收益率是風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)與標(biāo)準(zhǔn)離差率的乘積。

標(biāo)簽： 平均風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率 風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià) 股票價(jià)格

　　 原標(biāo)題：世界信息:市場(chǎng)組合平均風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率是風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)嗎？平均風(fēng)險(xiǎn)的收益率應(yīng)該怎么算？