世界信息:市場組合平均風(fēng)險報酬率是風(fēng)險溢價嗎？平均風(fēng)險的收益率應(yīng)該怎么算？

市場組合平均風(fēng)險報酬率是風(fēng)險溢價嗎?

市場組合平均風(fēng)險報酬率也市場風(fēng)險溢價。 (1)(Rm-Rf)的常見叫法有：市場風(fēng)險溢酬、風(fēng)險價格、平均風(fēng)險收益率、平均風(fēng)險補(bǔ)償率、股票市場的風(fēng)險附加率、股票市場的風(fēng)險收益率、市場組合的風(fēng)險收益率、市場組合的風(fēng)險報酬率、市場風(fēng)險收益率、證券市場的風(fēng)險溢價率、市場風(fēng)險溢價、證券市場的平均風(fēng)險收益率、證券市場平均風(fēng)險溢價等。 (2)Rm的常見叫法有：平均風(fēng)險股票的“要求收益率”、平均風(fēng)險股票的“必要收益率”、平均股票的要求收益率、市場組合要求的收益率、股票市場的平均收益率、市場平均收益率、平均風(fēng)險股票收益率、證券市場平均收益率、市場組合的平均收益率、市場組合的平均報酬率、市場組合收益率、股票價格指數(shù)平均收益率、股票價格指數(shù)的收益率、證券市場組合平均收益率、所有股票的平均收益率等。 如果說法中出現(xiàn)市場和風(fēng)險兩個詞的，并且風(fēng)險緊跟于收益率、報酬率、補(bǔ)償率等前面的，那么就表示Rm-Rf，這很好理解，首先市場的貝塔系數(shù)為1，其次，既然是風(fēng)險收益率等，說明它只是考慮風(fēng)險部分的，因此要減去無風(fēng)險部分;如果沒有風(fēng)險兩字的，那么單說收益率、報酬率、補(bǔ)償率等都表示Rm。

平均風(fēng)險的收益率應(yīng)該怎么算?

風(fēng)險收益率Rr=β*V，

式中：Rr為風(fēng)險收益率;

β為風(fēng)險價值系數(shù);

V為標(biāo)準(zhǔn)離差率。

Rr=β*(Km-Rf)

式中：Rr為風(fēng)險收益率;

β為風(fēng)險價值系數(shù);

Km為市場組合平均收益率;

Rf為無風(fēng)險收益率，

(Km-Rf)為市場組合平均風(fēng)險報酬率，

風(fēng)險收益率是投資收益率與無風(fēng)險收益率之差;

風(fēng)險收益率是風(fēng)險價值系數(shù)與標(biāo)準(zhǔn)離差率的乘積。

標(biāo)簽： 平均風(fēng)險報酬率 風(fēng)險溢價 股票價格

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